Sóng Elliot và dãy số Fibonacci là một trong những phần kiến thức quan trọng của phân tích kỹ thuật. Tuy có nhiều ý kiến trái chiều nhưng nó vẫn được nhà đầu tư sử dụng trong việc phân tích giá.
Học phân tích kỹ thuật: Tìm hiểu sóng Elliot và dãy số Fibonacci
1- Lý thuyết sóng Elliot trong phân tích kỹ thuật
Sóng Elliot là một công cụ phân tích kỹ thuật mà một nhà đầu tư, kinh doanh chứng khoán dùng để phân tích sự xu hướng của giá trong các thị trường tài chính. Raph Nelson Elliot (1871-1948) chính là cha để của lý thuyết này. Ông đã phát minh và nghiên cứu về sóng vào những năm 30 của thế kỉ trước.
Theo ông, chuyển động của giá cả có xu hướng tạo thành những hình sóng. Một cơn sóng cơ bản sẽ có 05 con sóng chủ và 03 con sóng điều chỉnh. Trong 05 con sóng chủ thì sóng 1,3,5 gọi là sóng” chủ và động”, sóng 2,4 gọi là sóng” chủ và điều chỉnh”. Còn 03 sóng điều chỉnh gọi là sóng A,B,C.
Và trong mỗi con sóng như vậy cũng tồn tại các con sóng nhỏ hơn và đều tuân theo quy luật của lý thuyết của Elliot. Một đợt sóng chủ hoàn chỉnh sẽ có 89 sóng và đợt sóng điều chỉnh hoàn toàn sẽ có 55 sóng. Tùy theo thời gian, độ lớn của sóng sẽ được phân theo thứ tự sau
+Grant Supercycle: sóng kéo dài nhiều thập kỹ, đôi khi cả thế kỹ
+Supercycle: kéo dài từ vài năm đến vài thập kỷ
+Cycle: kéo dài từ 1 đến vài năm
+Primary: kéo dài từ vài tháng đến vài năm
+Intermediate: kéo dài từ vài từ tuần đến vài tháng
+Minor: kéo dài trong vài tuần
+Minute: Kéo dài trong vài ngày
+Minuette: Kéo dài trong vài giờ.
+Subminutte: Kéo dài trong vài phút
2- Dãy số Fibonnaci trong phân tích kỹ thuật
Lịch sử hình thành dãy Fibonacci:
Người khám phá ra dãy Fibonacci là nhà toán học Leonardo da Pisa sống ở thế kỷ thứ 12 ở Pisa, Ý khi đang nghiên cứu về số lượng thỏ sinh sản từ 1 đôi thỏ duy nhất sau 1 năm.Dãy số Fibonacci là 1 dãy số bắt đầu bằng 0,1 và số sau bằng tổng 2 số trước: 0,1,2,3,5,8,13,21,34..
Dãy số này có 1 tính chất đặc biệt, tỷ lệ hai số liền kề nhau ở các tỉ lệ: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 161.8%… Trong đó tỷ lệ hai số liền kề nhau xấp xỉ 161.8% được xem là tỷ lệ vàng (golden ratio). Vì vậy mà đó là lí do trong khi phân tích, chúng ta thường thấy Fibo 23,6, 36,2…
Fibonacci trong phân tích kỹ thuât có nhiều dạng, nhưng được dùng nhiều nhất là Fibonnaci Retracement
Fibonacci Retracement và ứng dụng
Được dùng để xác định các vùng đảo chiều mà thị trường chấm dứt quá trình điều chỉnh hay phục hồi kỹ thuật. Phản ứng của giá tại từng mức phản ảnh tầm quan trọng của mức Fibo đó.
Trở lại với Ralph Nelson Elliott, người phát minh ra sóng Elliot, ông khẳng định rằng ông nghiên cứu và phát minh ra lý thuyết sóng truớc khi biết Fibonacci nhưng những con số trùng hợp đến kỳ lại: 5 sóng chủ, 3 sóng điều chỉnh, 89 sóng chủ, 55 sóng điều chỉnh cũng như tỷ lệ giá của các con sóng luôn ở chung quanh các tỷ lệ vàng 0.618, 1.618, 0.328. Do đó có một giả thuyết khác cho rằng Ông Elliott đã ứng dụng những con số Fibonacci vào lý thuyết của mình.
