COT – Commitment of Traders Report là gì?

Hiệp hội giao dịch thị trường tương lai ( Commodity Futures Trading Commission ) viết tắt là CFTC đưa ra bản báo cáo Commitment of Traders report (COT) Bản khai báo số lượng giao dịch của các nhà đầu tư vào thứ sáu hàng tuần khoảng 2:30 pm EST tức là 07:30 GMT
Bản báo cáo thống kê tất cả các giao dịch mua và bán bởi các nhà giao dịch từ tự do cho đến chuyên nghiệp, nó là một trong những nguồn thông tin quan trọng để các nhà đầu tư quyết định hướng đi tiếp theo trong thị trường.
Mỗi nhà đầu tư trên thị trường đều có chiến thuật và cách quản lý lệnh khác nhau tùy theo mục tiêu họ tham gia thị trường. Khi nhìn vào bản báo cáo của những nhà đầu tư này, ta có thể dự đoán được chiến thuật của họ , dự đoán được họ đang đánh giá về thị trường như thế nào để có thể phán đoán hướng đi tiếp theo của giá.
Chắc bạn đang tự hỏi chính mình

“Thế quái nào giao dịch forex lại phải biết các thông tin từ thị trường quyền chọn tương lai cơ chứ?”
“Thị trường tương lai thì liên quan gì đến thị trường giao ngay hiện tại nhi?”
“Tôi là nhà giao dịch forex giao ngay, thị trường tương lai chả liên quan gì tới tôi”
Hãy lưu ý rằng, thị trường forex giao ngay là thị trường OTC, không có thống kê cụ thể nào cho thị trường này về số lượng và khối lượng của các giao dịch cả. Cho nên thị trường gần nhất mà chúng ta có thể thấy được trên đó các nhà đầu tư hạng năng mua bán ra sao là thị trường nào? Dòng tiền chảy trên thị trường đó ra sao, kỳ vọng của các nhà đầu tư trên thị trường đó như thế nào..?
COT ra mỗi tuần vào thứ sáu, nó trở thành một chỉ báo về xu hướng của thị trường đối với các nhà giao dịch theo trường phái swing trade hay position trade.
Câu hỏi bạn đặt ra sẽ là:
Làm sao để lấy được thông tin hữu ích từ một mớ những thông tin lộn xộn như COT?
Một trong những cách để giao dịch dựa vào COT report đó là tìm những vị trí mà có quá nhiều người mua hoặc quá nhiều người bán.
Tìm ra những điểm này có thể là tín hiệu đảo chiều của thị trường. Bởi vì sao? Bởi vì khi cả thị trường đều nhất trí ai nấy đều mua một cặp tiền, vậy thì ai sẽ là người còn lại để mua tiếp đây?
Chẳng còn ai cả.
Nếu tất cả mọi người đều bán một cặp tiền, vậy thì còn ai bán nữa?
Sao yên lặng thế nhỉ?
Yeah, đúng rồi. KHÔNG AI CẢ.
Một cách để nhớ điều này, đó là khi bạn đi hết một con hẻm, và gặp ngõ cụt. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn không thể đi tiếp đơn giản là vì chẳng còn chỗ mà đi. Chỉ còn một cách duy nhất là quay đầu lại.
Hãy cũng nhìn vào đồ thị USDCHF gần đây nhé:
Nhìn vào đó bạn sẽ thấy bên trên là đồ thị USDCHF daily, phía dưới là COT report của 3 dạng
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp – Commercial traders (blue)
Các nhà giao dịch lớn không chuyên – Large Non-commercial (green)
Các nhà giao dịch nhỏ không chuyên – Small non-commercial (red)
Không quan tâm đến các nhà giao dịch chuyên nghiệp, bởi vì mục đích họ vào thị trường là để hedge, sẽ không thay đổi xu hướng thị trường. Các bạn chú ý vào các nhà giao dịch lớn không chuyên.
Các bạn sẽ thấy giá luôn cùng đi lên hoặc cùng đi xuống với đường màu xanh này. Tuy nhiên nếu đường màu xanh và đường giá không đi cùng nhau, ngược chiều nhau, thì là báo hiệu của một sự thay đổi xu hướng trong giá.
Như các bạn thấy USDCHF lên cao hơn mãi , đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, trong khi đường màu xanh green của LNC thì thấp ở mức âm 28,9k net position. Kết quả là USDCHF fall mạnh ngay sau đó.
( Theo tạp chí Invesst )
Bạn quan tâm: học đầu tư chứng khoán, học chơi chứng khoán, học chứng khoán cơ bản, khóa học chứng khoán